ANF E2381 11:32:06 12-12-2004ECO BANCOS-BASILEA-RIESGO.Basilea II puede afectar sistema bancario.La Paz, DIC 12 (ANF).- La experta en sistemas financieros, Liliana Rojas Suárez, advirtió el riesgo de que se generen efectos negativos en la aplicación del Acuerdo de Basilea II en los países emergentes si no se lo aplica adecuadamente.La observación la hizo durante su presentación en la Trigésimo Octava Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos. Similar advertencia la hizo en el Seminario Taller organizado por la Asociación de Bancos de Bolivia (ASOBAN) en febrero pasado, sobre Basilea II "Efectos de su Aplicación a Nivel Internacional y el Caso Boliviano". Basilea II es un nuevo acuerdo de capital, aprobado recientemente, que exige a las entidades de crédito la adopción de aplicaciones informáticas capaces de medir el riesgo de crédito. Ello comporta disponer de soluciones que permitan establecer modelos de medición (scorings y ratings); modelos de pricing de las operaciones; procesos de admisión que permitan discriminar a los clientes según su perfil de riesgo; sistemas de seguimiento del riesgo vivo; y modelos de evaluación de la exposición y la severidad.En un boletín de Asoban, la experta destaca que Basilea II puede ser un instrumento poderoso para fortalecer a los bancos, pero también Podría exacerbar debilidades y aumentar la fragilidad de los sistemas bancarios, por lo que "es esencial adaptar apropiadamente Basilea a las características particulares de riesgos de los mercados locales así como diseñar políticas complementarias".Liliana Rojas encuentra posible implementar algunas recomendaciones de Basilea II, principalmente las del pilar dos, enfocado al reforzamiento de la supervisión bancaria a través de la evaluación de los modelos de medición de riesgos y las recomendaciones del pilar tres, que buscan acrecentar la disciplina de mercado, resaltando la transparencia de la información de datos y de los métodos de evaluación de riesgo de los bancos, más no aun las recomendaciones del pilar uno hasta que la economía esté lista para la nueva regulación. El documento presentado por Rojas sugiere tecnologías y mecanismos alternativos para profundizar las normas que permitan cumplir con las recomendaciones de estos pilares.La aplicación de las normas referidas al pilar uno, que incluye nuevas ponderaciones y métodos de cálculo para determinar el riesgo crediticio, riesgo de mercado y riesgo operacional, implicaría asignar una ponderación de riesgo mayor a la inversión en papeles del gobierno; concentrar el crédito en empresas grandes con acceso al mercado de valores y calificación de riesgo por firmas especializadas en desmedro de las empresas medianas y pequeñas; en el tema de supervisión existirán en el mercado dos clases de actores, aquellos que cumplen con una regulación aprobada por el supervisor extranjero y los que actúan bajo normas locales, lo que puede distorsionar el mercado.La experta expuso también sobre los efectos adversos para la Banca de América Latina emergentes de la aplicación de Basilea II en los países industrializados, entre ellos, el aumento de la volatilidad de los flujos de capital a la región dependiendo del riesgo de incumplimiento y de las condiciones económicas de los países en épocas de recesión, porque obligaría a los bancos internacionales a aumentar su capitalización; otro efecto negativo es la inducción al acortamiento de los plazos del crédito externo porque el requerimiento de capitalización es menor para los de menor plazo y ello también se reflejará en el mercado local.Finalmente, la exposición realizada señala que Basilea II comenzará a implementarse, con el enfoque estandarizado y de evaluación interna de riesgo, a fines del 2006; sin embargo, el Comité de Basilea recomienda que los países adopten Basilea II sólo cuando estén listos, de esta manera, se elimina el temor de penalización a los países que no adoptan el último acuerdo.//MAN//.
